O pronome "that" em inglês pode ser usado de várias maneiras, mas vamos focar em duas principais: como pronome relativo e como conjunção.
Primeiro, como pronome relativo, "that" é usado para conectar uma cláusula à sua frase principal, dando mais informações sobre um substantivo mencionado anteriormente. Por exemplo, na frase "The book that you gave me is interesting", "that you gave me" é uma cláusula relativa que dá mais informações sobre "the book". Note que em português, muitas vezes omitimos o pronome relativo ("O livro que você me deu é interessante"), mas em inglês ele é necessário.
Segundo, como conjunção, "that" é usado para introduzir uma cláusula subordinada, explicando o motivo, a razão ou o propósito de algo. Por exemplo, na frase "I think that he is lying", "that he is lying" é uma cláusula subordinada que explica o que eu penso. Em alguns casos, especialmente em linguagem informal, o "that" pode ser omitido ("I think he is lying").
É importante notar que "that" também pode ser um demonstrativo ou um adjetivo, mas esses usos não são foco aqui. Quando estiver escrevendo ou falando em inglês, tente identificar se o "that" está dando mais detalhes sobre um substantivo (pronome relativo) ou introduzindo uma nova ideia (conjunção). Com prática, o uso correto de "that" se tornará mais claro e natural.